\nJob Description:

*** Englisch version below ***

\xc3\x9cber den Bereich

Die Risk Methodology-Abteilung spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung von bankweiten Risikobewertungsmethoden zur Unterst\xc3\xbctzung der Allokation von Ressourcen, dem Management des Risikoappetits und fundierten Kreditentscheidungen.

Sie werden in einem Bereich arbeiten, der durch eine Kultur des offenen Feedbacks und des Dialogs mit den Mitarbeitern gepr\xc3\xa4gt ist, um gleichzeitiges meistern von gesch\xc3\xa4ftlichen und privaten Aufgaben gut zu erm\xc3\xb6glichen.

Ihre Aufgaben

• Entwicklung/Kalibrierung und Pflege von Verhaltens- und Sondertilgungsmodellen f\xc3\xbcr unterschiedliche Portfolien der Deutsche Bank f\xc3\xbcr Treasury Anwendungen
• Umfassender Einsatz von Datenanalysen und statistischen Methoden (Klassifikation, Regression, Data Mining) zur Quantifizierung des Risikos sowie Anwendung von relevanten Risikom odellierungstechniken
• Analytische Unterst\xc3\xbctzung anderer Bereiche bei der Risikoeinsch\xc3\xa4tzung und Risikoanalyse im Allgemeinen
• Teilnahme an Verbesserungen der Entwicklungs- und Kalibrierungsmethoden, unter Ber\xc3\xbccksichtigung von regulatorischen Anforderungen, wie z.B. Einhaltung von Modelrisiko Management Anforderungen (Basel III/IV, EBA GL, BCBS 368, etc. ), "SR11-07" Dokumentationsstandards
• Regelm\xc3\xa4\xc3\x9figer Kontakt mit angrenzenden Bereichen (Risk/Treasury/Business/IT/Finance/Audit/etc.) und externer Kontakt mit internem Management (Management Board-2), und mit externen Regulatoren (ECB, Wirtschaftspr\xc3\xbcfung)

Ihre F\xc3\xa4higkeiten und Erfahrungen

• Master oder PhD in einer quantitativen Disziplin, z.B. (Finanz-)Mathematik, Statistik, Physik etc., mit Anwendungserfahrung und/oder Berufserfahrung idealerweise im Finanzbereich, vorzugsweise in der Risikomodellentwicklung
• Erfahrung in der Aufbereitung sowie deskriptiven und explorativen Analyse von gro\xc3\x9fen Datenmengen sowie sicherer Umgang mit statistischer und anderer Software (z.B. Python, R)
• Starke konzeptuelle und analytische F\xc3\xa4higkeiten; Flexibilit\xc3\xa4t bei der Erarbeitung neuer Themengebiete und F\xc3\xa4higkeit zur proaktiven, schnellen, selbst\xc3\xa4ndigen und l\xc3\xb6sungsorientierten Bearbeitung von Aufgaben
• Erfahrung im Projektmanagement und in der Kommunikation komplexerer Themen zu verschiedenen (senior) Stakeholdern.
• Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift, Deutsch von Vorteil

https://careers.db.com/explore-the-bank/working-environment/benefits-wellbeing/

Bitte beachten Sie, dass dies von Standort zu Standort geringf\xc3\xbcgig variieren kann.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Carolin Adler gerne zur Verf\xc3\xbcgung.

Kontakt: Carolin Adle r, Tel (+49 3034074778)



About the role

The Risk Methodology department is key contact in developing and managing Deutsche Bank\'s risk valuation methodologies. i.e., providing risk managers with fit-for-purpose tools when it comes to e. g. allocating resources, managing risk appetite, or making well-judged credit decisions.

You will work in an environment that encourages an open communication, provides a mature feedback culture and offers employees a wide range of options to balance the requirements of the workplace with their personal and family needs.

Your key responsibilities

• Execution of tasks related to the development and/or calibration and maintenance of behavioral and prepayment modelling for different portfolios of Deutsche Bank used within Treasury
• Extensive use of data analysis and statistical methods (classification, regression, data mining) for quantifying risks as well as use of relevant market risk modelling techniques
• Analytical support of RM clients in the risk assessment and statistical analysis in general
• Involvement in continuous improvement of development and calibration methodologies, especially taking into account regulatory developments, e.g., Basel III / IV, EBA GL and BCBS 368 compliance, SR11-07 standards, etc
• Regular contact and collaboration with Risk colleagues from other departments and internal shareholders (CRM/Treasury/Finance/IT/Audit/ etc.) as well as contact to internal management (Management Board -2) as well as to regulators (ECB, auditors, etc.)

Your skills and experiences

• Relevant university degree (Master or PhD) in a quantitative discipline (e.g. Mathematics, Physics, Mathematical Finance/Statistics, etc.) and practical work experience, ideally in a financial environment
• Experience in descriptive and explorative statistical techniques, handling of large data sets and strong IT/ data management skills plus experience with relevant statistical and other software packages (e.g. Python, R)
• Strong analytical skills as well as strong ability to solve conceptual problems, combined with ability to work with both a high degree of independence and flexibility with respect to learning new skills or to work under time pressure if need
• Experience with communication of complex matters to wider audience including senior stakeholders
• Very good written and verbal skills in English (full professional proficiency). German skills are a plus

https://careers.db.com/explore-the-bank/working-environment/benefits-wellbeing/

Please note that this may vary slightly from location to location.

In case of any recruitment related questions, please get in touch with Carolin Adler.

Contact: Carolin Adler, Tel (+49 3034074778)

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